Backtesting measures the accuracy o

Backtesting measures the accuracy of the VaR calculations. Using VaR methods, the loss forecast is calculated and then compared to the actual losses at the end of the next day. The degree of difference between the predicted and actual losses indicates whether the VaR model is underestimating or overestimating the risk. As such, backtesting looks retrospectively at data and helps to assess the VaR model.The three estimation methods used in this example estimate the VaR at 95% and 99% confidence levels.

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回溯测试衡量 VaR 计算的准确性。使用 VaR 方法，计算损失预测，然后与第二天结束时的实际损失进行比较。预测损失和实际损失之间的差异程度表明 VaR 模型是低估还是高估了风险。因此，回溯测试回顾数据并有助于评估 VaR 模型。<br><br>本示例中使用的三种估计方法在 95% 和 99% 的置信水平下估计 VaR。

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回溯测试衡量VaR计算的准确性。使用VaR方法，计算损失预测，然后与第二天结束时的实际损失进行比较。预测损失和实际损失之间的差异程度表明VaR模型是低估还是高估了风险。因此，回溯测试回顾性地查看数据，有助于评估VaR模型。<br>本例中使用的三种估计方法在95%和99%的置信水平下估计VaR。

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回溯测试衡量风险值计算的准确性。使用风险值方法，计算损失预测，然后在第二天结束时与实际损失进行比较。预测损失和实际损失之间的差异程度表明风险值模型是低估还是高估了风险。因此，回溯测试回顾数据，并有助于评估VaR模型。本例中使用的三种估计方法在95%和99%的置信水平下估计风险值。

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