本文选取2010年1月至2019年12月沪深300指数动态股票的因子横

本文选取2010年1月至2019年12月沪深300指数动态股票的因子横截面数据作为数据样本，其中2010年1月至2015年12月的数据为模型的训练数据和验证数据， 2016年1月至2019年12月的数据是模型的测试数据。

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In diesem Artikel werden die Faktorquerschnittsdaten der dynamischen Aktien des Shanghai and Shenzhen 300 Index von Januar 2010 bis Dezember 2019 als Datenstichprobe ausgewählt. Die Daten von Monat bis Dezember 2019 sind die Testdaten des Modells.

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In diesem Beitrag werden die Faktorquerschnittsdaten der dynamischen Bestände des CSI 300 Index von Januar 2010 bis Dezember 2019 als Datenstichprobe ausgewählt, von denen die Daten von Januar 2010 bis Dezember 2015 die Trainingsdaten und Validierungsdaten des Modells sind und die Daten von Januar 2016 bis Dezember 2019 die Testdaten des Modells sind.

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In diesem Beitrag werden die Faktoren-Querschnittsdaten von Shanghai und Shenzhen 300-Index-dynamischen Beständen von Januar 2010 bis Dezember 2019 als Datenproben ausgewählt. Die Daten von Januar 2010 bis Dezember 2015 sind die Trainingsdaten und Validierungsdaten des Modells, und die Daten von Januar 2016 bis Dezember 2019 sind die Testdaten des Modells.

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