In diesem Artikel wählen wir als Datenstichprobe Querschnittsdaten für den dynamischen Aktienkurs der CSI 300-Komponente für jeden Handelstag von Januar 2010 bis Dezember 2019 aus, aus denen die Daten von Januar 2010 bis Dezember 2015 ausgewählt werden. Wird als Trainingsdaten und Modellvalidierungsdaten von Januar 2016 bis Dezember 2019 als Modelltestdaten verwendet. Für die Auswahl der Kandidatenfaktoren wurden insgesamt 50 Faktoren ausgewählt, darunter Qualität, Dynamik, Wert, allgemeine technische Indikatoren, Indikatoren pro Aktie, Stimmung und Wachstum.
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