Due to the historical problems and

Due to the historical problems and different credit management methods of each bank, the default loss rate of each bank has great changes. According to the theory of credit risk and model, the loss distribution of bank loan portfolio is obtained by MATLAB. Due to space constraints, this paper does not list the loss distribution of each bank in 2018, only the loss distribution of each bank in 2019, as shown in the figure below.

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由于每家银行的历史问题和不同的信用管理方法，每家银行的违约损失率都有很大的变化。根据信用风险理论和模型，通过MATLAB获得银行贷款组合的损失分布。由于篇幅所限，本文并未列出2018年每家银行的亏损分布，仅列出了2019年每家银行的亏损分布，如下图所示。

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由于各家银行的历史问题和不同的信贷管理方法，各银行的违约损失率发生了很大变化。根据信用风险理论和模型，MATLAB获得了银行贷款组合的损失分布。由于空间限制，本文没有列出2018年各家银行的损失分布，只列出2019年各家银行的损失分布情况，如下图所示。 ...

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由于历史问题和各家银行信贷管理方式的不同，各家银行的违约损失率都有很大的变化。根据信用风险理论和模型，利用MATLAB软件得到了银行贷款组合的损失分布。由于篇幅限制，本文未列出2018年度各银行的亏损分布情况，仅列出2019年度各银行的亏损分布情况，如下图所示。

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