This example shows how to estimate

This example shows how to estimate the value-at-risk (VaR) using three methods and perform a VaR backtesting analysis. The three methods are:Normal distributionHistorical simulationExponential weighted moving average (EWMA)Value-at-risk is a statistical method that quantifies the risk level associated with a portfolio. The VaR measures the maximum amount of loss over a specified time horizon and at a given confidence level.

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此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均 (EWMA) 风险价值是一种量化与投资组合相关的风险水平的统计方法。VaR 衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。

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此示例显示如何使用三种方法估计风险价值（VaR），并执行VaR回溯测试分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均（EWMA） 风险价值是一种统计方法，用于量化与投资组合相关的风险水平。VaR衡量特定时间范围内和给定置信水平下的最大损失额。

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此示例显示了如何使用三种方法估计风险值(VaR)并执行VaR回溯测试分析。这三种方法是:正态分布历史模拟指数加权移动平均线(EWMA)风险价值是一种量化投资组合相关风险水平的统计方法。风险值衡量在特定时间范围和给定置信水平下的最大损失量。

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