Using a proprietary data set from t

Using a proprietary data set from the CFTC, Buyuksahin and Robe (2014) investigate the recent increase in the correlation between equity indices and commodities and argue that this phenomenon is due to the presence of hedge funds that are active in both equity and commodity futures markets. Recently, Henderson, Pearson, and Wang (2015) present new evidence on the financialization of commodity futures markets based on commodity-linked notes.

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Buyuksahin和Robe（2014）使用来自CFTC的专有数据集，研究了股指与大宗商品之间的相关性最近的增长，并认为这种现象是由于活跃于股票和大宗商品期货市场的对冲基金的存在所致。最近，Henderson，Pearson和Wang（2015）提出了有关基于商品挂钩票据的商品期货市场金融化的新证据。

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使用CFTC的专有数据集，Buyuksahin和 Robe（2014年）调查了最近股指与大宗商品之间相关性的增加，并辩称，这种现象是由于对冲基金活跃在股票和商品期货市场。最近，亨德森、皮尔逊和王（2015年）提出了基于商品挂钩票据的商品期货市场金融化的新证据。

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Buyuksahin和Robe（2014）利用商品期货交易委员会的专有数据集，调查了股票指数和商品之间的相关性最近增加，并认为这种现象是由于股票和商品期货市场上活跃的对冲基金造成的。最近，Henderson、Pearson和Wang（2015）提出了基于商品挂钩票据的商品期货市场金融化的新证据。<br>

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