采用了对比分析方法,从权重分布、组合收益、风险贡献率、业绩评价指标四个

Метод сравнительного анализа используется для сравнения портфеля распределения активов, построенного с использованием модели инвестиций с равным весом, модели минимальной дисперсии и модели паритета риска, основанной на максимальной просадке из четырех аспектов распределения веса, доходности портфеля, уровня вклада риска и показателей оценки эффективности. анализ. Продемонстрировать преимущества, основанные на модели оценки риска максимальной просадки. Результаты исследований и анализа показывают, что модель паритета риска, основанная на максимальном восстановлении в качестве модели распределения активов для управления рисками с точки зрения инвесторов, соответствует инвестиционной логике инвесторов и финансовых учреждений и подходит для китайского рынка, а модель подвержена риску. Эффективность управления превосходна, а комплексная производительность лучше, чем у традиционной модели минимальной дисперсии и модели с равным весом. Модель оценки риска, основанная на максимальном восстановлении, имеет определенное теоретическое значение для распределения крупных категорий активов.

Используя метод сравнительного анализа, портфель распределения активов, построенный на основе четырех аспектов распределения веса, доходов портфеля, ставки вклада риска и индекса оценки эффективности, соотводится с использованием инвестиционной модели равного веса, модели минимальной дисперсии и модели паритета рисков на основе максимальной просадки. Продемонстрированы преимущества модели оценки, основанной на максимальном риске просадки. Результаты показывают, что модель паритета рисков, основанная на максимальной просадке, как модель распределения активов, которая осуществляет управление рисками с точки зрения инвесторов, соответствует инвестиционной логике инвесторов и финансовых учреждений, применима к рынку Китая, и модель хорошо контролирует риск, а всеобъемлющие показатели лучше, чем традиционная модель минимальной дисперсии и изовеса модель. Модель оценки рисков, основанная на максимальной просадке, имеет некоторое теоретическое значение для распределения крупных категорий активов.

с помощью сравнительного анализа был проведен сравнительный анализ портфеля активов, построенного на основе таких моделей, как распределение весов, совокупные доходы, коэффициенты учета факторов риска, показатели оценки результатов деятельности и т.д.Были продемонстрированы преимущества модели оценки на основе максимального риска эвакуации.Результаты исследования показали, что модель, основанная на максимальном выводе с баланса риска, как модель распределения активов для управления рисками с точки зрения инвесторов, соответствует инвестиционной логике инвесторов и финансовых учреждений, применима к нашему рынку, и эта модель представляет собой отличную модель в области контроля риска, которая в целом лучше традиционной модели наименьшего отклонения и других весовых моделей.модель оценки риска, основанная на максимальном выводе, имеет определенное теоретическое значение для распределения активов по более широким категориям.