基于Hausman(1978)和Taylor(1981), Hausm

Basato su Hausman (1978) e Taylor (1981), il test Hausman viene utilizzato per verificare se esiste una correlazione tra variabili osservabili e variabili non osservabili. L'ipotesi originale del test di Hausma è un modello di effetto casuale, ovvero le variabili non osservabili nel modello cambiano casualmente e non hanno nulla a che fare con le variabili esplicative; l'ipotesi alternativa è il modello di effetto fisso, ovvero le variabili non osservabili nel modello sono correlate alle variabili osservate. Il test di Hausman viene eseguito sul modello: dai risultati dell'output si può rilevare che la statistica W è 0,0000, il valore P è 1.000 e il livello di significatività è maggiore del 5%. L'ipotesi nulla è accettata, ovvero il modello è un modello di intercettazione variabile ad effetto casuale. Vedi Allegato 11.

Sulla base di Hausman (1978) e Taylor (1981), i test Hausman vengono utilizzati per verificare se le variabili osservabili sono correlate a variabili non osservabili. L'ipotesi originale del test hausma è un modello di effetto casuale, in cui le variabili non osservabili sono variabili casuali, indipendenti dalle variabili esplicative, e le ipotesi alternative sono modelli ad effetto fisso, cioè le variabili non osservabili nel modello sono correlate alle variabili osservate. Test Hausman del modello, l'output può essere trovato che la statistica W è 0.0000, valore p è 1.0000, maggiore del 5% livello di significatività, accettando l'ipotesi originale che il modello è un modello di mudicating effetto casuale. Vedere la figura 11.