本文选取 2010 年 1 月至 2019 年 12 月的每个交易日的

本文选取 2010 年 1 月至 2019 年 12 月的每个交易日的动态沪深300 成分股的因子截面数据作为数据样本，其中 2010 年 1 月到 2015 年 12 月的数据作为模型的训练数据和验证数据，2016 年 1 月至 2019 年 12 月作为模型的测试数据。

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In diesem Artikel werden die dynamischen CSI 300-Komponentenquerschnittsdaten für jeden Handelstag von Januar 2010 bis Dezember 2019 als Datenstichprobe ausgewählt, deren Daten von Januar 2010 bis Dezember 2015 als Modellschulungsdaten und Verifizierung verwendet werden Daten von Januar 2016 bis Dezember 2019 als Modelltestdaten.

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In diesem Beitrag werden die Faktoren-Querschnittsdaten der dynamischen CSI 300-Bestände von Januar 2010 bis Dezember 2019 als Datenproben ausgewählt, unter denen die Daten von Januar 2010 bis Dezember 2015 die Trainingsdaten und Validierungsdaten des Modells sind und die Daten von Januar 2016 bis Dezember 2019 die Testdaten des Modells sind.

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