Goodwin ha analizzato i contratti future di soia e i contratti future del mais nel 2001, ha trovato opportunità di arbitraggio tra le loro variazioni di prezzo e ha sviluppato il suo modello di arbitraggio mediante analisi statistiche di arbitraggio, che hanno infine verificato le caratteristiche di auto-regressione degli errori di equilibrio negli spread contrattuali.
正在翻译中..