whereN is the number of time period

whereN is the number of time periods in the test window.Xt is the portfolio outcome, that is, the portfolio return or portfolio profit and loss for period t.pVaR is the probability of VaR failure defined as 1-VaR level.ESt is the estimated expected shortfall for period t.It is the VaR failure indicator on period t with a value of 1 if Xt

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其中 N 是测试窗口中的时间段数。 Xt 是投资组合的结果，即 t 时期的投资组合收益或投资组合损益。 pVaR 是定义为 1-VaR 水平的 VaR 失效概率。 ESt 是时期 t 的估计预期短缺。 它是周期 t 上的 VaR 失败指标，如果 Xt

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哪里 N是测试窗口中的时间段数。 Xt是投资组合结果，即t期间的投资组合回报或投资组合损益。 pVaR是定义为1-VaR水平的VaR失效概率。 ESt是t期的预计短缺。 它是周期t上的VaR故障指示器，如果Xt，其值为1

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在哪里n是测试窗口中的时间段数。Xt是投资组合的结果，即t期的投资组合回报或投资组合损益。pVaR是定义为1-VaR级别的VaR失败概率。ESt是t期的预计短缺。如果Xt，它是周期t上的VaR故障指示器，值为1

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