In this paper, the factor cross-sec

In this paper, the factor cross-section data of dynamic CSI 300 stocks from January 2010 to December 2019 are selected as the data samples, among which the data from January 2010 to December 2015 are the training data and validation data of the model, and the data from January 2016 to December 2019 are the test data of the model.

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本文选取2010年1月至2019年12月沪深300指数动态股票的因子横截面数据作为数据样本，其中2010年1月至2015年12月的数据为模型的训练数据和验证数据， 2016年1月至2019年12月的数据是模型的测试数据。

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本文选取了2010年1月至2019年12月动态沪深300股票的因子横截面数据作为数据样本，其中2010年1月至2015年12月的数据为模型的培训数据和验证数据，2016年1月至2019年12月的数据是该模型的测试数据。

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本文选取2010年1月至2019年12月动态沪深300个股的因子横截面数据作为数据样本，其中2010年1月至2015年12月的数据为模型的训练数据和验证数据，2016年1月至2019年12月的数据为模型的检验数据。

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