Suppose you observe a spot exchange

Suppose you observe a spot exchange rate of $1.50/？. If interest rates are 2% (annual percentage rate) in the U.S. and 4% (annual percentage rate) in the euro zone. You are required to calculate the no-arbitrage 1-year forward rate in the U.S perspective. (Please note that a formal statement of IRP is , and round your answer to 4 decimal places.)

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假设您观察到的即期汇率为1.50美元/英镑。如果美国的利率为2％（年利率），而欧元区的利率为4％（年利率）。 您需要从美国角度计算无套利的1年期远期汇率。（请注意，IRP的正式声明为， 并将答案四舍五入到小数点后四位。）

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假设您观察到 1.50 美元/英镑的即期汇率。如果美国的利率为2%（年利率），则为欧元区的4%（年利率）。 您需要计算美国视角中的无套利 1 年期远期利率。（请注意，IRP 的正式声明是， 把你的答案圆到4个小数点。

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假设您观察到1.50美元的即期汇率。如果美国的利率是2%（年百分率），而欧元区的利率是4%（年百分率）。 从美国的角度来看，你需要计算一年期无套利远期利率。（请注意，IRP的正式声明是， 把你的答案四舍五入到小数点后四位。）

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