在对变量单位根检验和滞后期确定后，需要对变量之间的是否存在协整关系进行

Nachdem der Einheitswurzeltest und die Verzögerungszeit der Variablen bestimmt wurden, muss geprüft werden, ob zwischen den Variablen eine Kointegrationsbeziehung besteht. Der Kointegrationstest umfasst hauptsächlich die EG-Zwei-Schritt-Methode und den Johansen-Test, aber die EG-Zwei-Schritt-Methode ist anwendbar Es ist der Co-Integrationstest von zwei Variablen. Wenn es mehr als zwei Co-Integrationsvariablen gibt, wird der Johansen-Test verwendet. Da dieses VAR-Modell 5 Variablen hat, wird die letztere Testmethode ausgewählt, die Verzögerungszeit beträgt 2 und der Achsenabschnitt und keine Trendterme werden erhalten. Die Ergebnisse des Kointegrationstests sind wie folgt:

Nachdem der Stammtest der Variableneinheit und die Hysterisierungsperiode bestimmt sind, ist es notwendig, das Bestehen einer Kointegrationsbeziehung zwischen Variablen zu untersuchen, die hauptsächlich mit dem Kointegrationstest zusammenhängen, hat E-G-Zwei-Schritte-Methode und Johansen-Test, aber der Anwendungsbereich der Zwei-Stufen-Methode E-G ist der Kointegrationstest von zwei Variablen, wenn es mehr als zwei Kointegrationsvariablen gibt, wird der Johansen-Test verwendet. Da diese VAR-Modellvariable 5 ist, wird die letztgenannte Testmethode ausgewählt, die Verzögerungsperiode ist 2, es gibt ein Intercept-Kein Trendelement, um die Kointegrationstestergebnisse wie folgt zu erhalten:

Nach dem Stammtest der Einheit und der Lagzeitbestimmung der Variablen ist es notwendig, zu prüfen, ob ein Kointegrationsverhältnis zwischen den Variablen besteht. Zu den wichtigsten Kointegrationstests gehören E-G-Zweistufentest und Johansen-Test, aber der Anwendungsbereich der E-G-Zweistufenprüfung ist der Kointegrationstest zweier Variablen. Gibt es mehr als zwei Kointegrationsvariablen, wird Johansen-Test verwendet.Da dieses VAR-Modell fünf Variablen hat, wählen wir die letztere Testmethode, die Verzögerung ist 2, und die Ergebnisse des Kointegrationstests mit Intercept und keine Tendenz sind wie folgt: