The duration of a perpetual bond is

The duration of a perpetual bond is: [(1 + yield) / yield].The duration of a perpetual bond with a yield of 5% is:D5 = 1.05 / .05 = 21 yearsThe duration of a perpetual bond yielding 10 percent is:D10 = 1.10 / .10 = 11 yearsBecause the duration of a zero-coupon bond is equal to its maturity, the 15-year zero-coupon bond has a duration of 15 years.Thus, comparing the 5 percent perpetual bond and the 15-year zero-coupon bond, the 5 percent perpetual bond has the longer duration. Comparing the 10 percent perpetual bond and the 15-year zero, the zero has a longer duration.

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永续债券的期限为：[（1 +收益率）/收益率]。 用的5％的产率永久键的持续时间是： D5 = 1.05 / 0.05 =21年 一个永久债券得到10％的持续时间为： D10 = 1.10 / 0.10 =11年 由于零的持续时间票息债券的期限等于其到期日，期限为15年的零息债券的期限为15年。 因此，比较5％的永久债券和15年的零息债券，5％的永久债券的期限更长。比较10％的永久债券和15年期的零期，零期的持续时间更长。

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永久债券的期限为：[（1+收益率）/收益率]。 收益率为 5% 的永久债券的期限为： D5 = 1.05 / .05 = 21 年 永久债券的期限为： D10 = 1.10 / .10 = 11 年 由于零息债券的期限等于其到期日，因此15年期零息债券的期限为15年。 因此，比较5%的永久债券和15年期零息债券，5%的永久债券具有更长的期限。比较 10% 的永久债券和 15 年零，零的持续时间更长。

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永久债券的期限是：[（1+收益率）/收益率]。 收益率为5%的永续债券的期限为： D5=1.05/.05=21年 收益率为百分之十的永久债券： D10=1.10/.10=11年 因为零息债券的期限等于其到期日，15年期零息债券的期限为15年。 因此，与5%的永久债券和15年期零息债券相比，5%的永久债券的期限更长。与10%的永久债券和15年期的零利率相比，零利率债券的存续期更长。

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